Dans ce papier, nous avons étudié l’impact de la correction des points aberrants sur les tests de normalité et de … rendement), la spécification FIGARCH du processus de volatilité engendre des meilleurs effets sur les tests de normalité et de …

une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les …

générales qui assurent la convergence et la normalité asymptotique de l'estimateur. Nous fournissons aussi un estimateur …

des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème …

'hypothèse de normalité des rendements boursiers est habituellement rejetée dans les études empiriques à cause de la présence d …

hypothèses de normalité marginale. Plus précisément, nous proposons des tests fondés sur des conditions de moments connues sous …

hypothèses spécifiques, lesquels dépendent pour la plupart de l'hypothèse de normalité [Jobson et Korkie (Journal of Financial … normalité est trop restrictive lorsque l'on teste le CAPM. Nous proposons aussi des tests diagnostiques multivariés (incluant … que i) l'hypothèse de normalité multivariée est rejetée sur la plupart des sous-périodes, ii) les tests diagnostiques …

hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l'hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la …