Fernandez, Pablo - IESE Business School, Universidad de Navarra - 1996
Este documento aborda la valoración de opciones por simulación. La valoración por simulación se fundamenta en la … valoración de opciones por el método de las martingalas. Obviamente, la simulación sirve únicamente para valorar opciones de tipo … europeo, no permite valorar adecuadamente las opciones americanas. En el documento se comprueba que cuando la fórmula de Black …