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~person:"Albrecht, Peter"
~person:"Lucas, André"
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Search: subject:"Portfolio selection"
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Year of publication
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All
Portfolio Selection
1
Risikomaß
1
Varianz
1
variance principle
1
Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
1
Language
All
German
1
Author
All
Albrecht, Peter
Lucas, André
Hens, Thorsten
9
Gürtler, Marc
8
Güth, Werner
8
Maurer, Raimond
7
Fellner, Gerlinde
6
Danthine, Jean-Pierre
5
Guidolin, Massimo
5
Heidorn, Thomas
5
Maciejovsky, Boris
5
Schenk-Hoppé, Klaus Reiner
5
Trojani, Fabio
5
Breuer, Wolfgang
4
De Giorgi, Enrico
4
Adjaoute, Kpate
3
Cremers, Heinz
3
Fischer, Edwin O.
3
Hamelink, Foort
3
Hibbeln, Martin
3
Kempf, Alexander
3
Aunon-Nerin, Daniel
2
Buraschi, Andrea
2
Cossin, Didier
2
Diao, Linan
2
Dittrich, Dennis
2
Feilke, Franziska
2
Huang, Zhijiang
2
Jank, Stephan
2
Kluß, Norbert
2
Kreuzberg, Klaus
2
Kundisch, Dennis
2
Levinsky, Rene
2
Liu, Hening
2
Memmel, Christoph
2
Nicodano, Giovanna
2
Porchia, Paolo
2
Reiner, Frank
2
Schenk-Hoppe, Klaus Reiner
2
St-Amour, Pascal
2
Stephan, Thomas G.
2
Adjaouthe, Kpate
1
more ...
less ...
Published in...
All
Der Aktuar; (2002) 1
1
Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte
1
Source
All
USB Cologne (business full texts)
ECONIS (ZBW)
77
USB Cologne (EcoSocSci)
1
Showing
1
-
1
of
1
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen
Albrecht, Peter
-
2001
Die klassische, von Markowitz entwickelte, Portfoliotheorie basiert auf spezifischen Risikomaßen, der Renditevarianz bzw. der Renditestandardabweichung. Diese Risikomaße messen primär die Volatilität der Renditeentwicklung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842338
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