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Search: subject:"Probabilidad de impago"
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Probabilidad de impago
4
Aprendizaje automático
2
Credit risk
2
IRB system
2
Inteligencia artificial
2
Machine learning
2
Modelos IRB
2
Predicción
2
Prediction
2
Probability of default
2
Redes neuronales
2
Regulación y supervisión de instituciones financieras
2
Riesgo de crédito
2
Sistemas bancarios y actividad crediticia
2
Activos ponderados por riesgo
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Bancos
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Ciclicidad
1
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Dinámica de asignación a grados
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Energía y política energética
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Pruebas de resistencia
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Rentabilidad
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Riesgo climático
1
Riesgo de transición
1
Riesgos
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Riesgos y liquidez
1
Solvencia
1
modelo de Vasicek
1
probabilidad de impago
1
riesgo crediticio
1
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All
Free
4
Type of publication
All
Other
4
Article
1
Language
All
English
3
Spanish
1
Undetermined
1
Author
All
Alonso, Andrés
2
Carbó Martinez, José Manuel
2
Alfaro, Rodrigo
1
Ferrer Pérez, Alex
1
Fidalgo, Óscar
1
García Villasur, Javier
1
Lavín San Segundo, Nadia
1
Martínez, Víctor
1
Moral Naranjo, Esther
1
Oroz, María
1
Pablos, Irene
1
Pacheco, David
1
Pérez Montes, Carlos
1
Sagner, Andrés
1
more ...
less ...
Published in...
All
El Trimestre Económico
1
Source
All
BASE
4
RePEc
1
Showing
1
-
5
of
5
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation
Alonso, Andrés
;
Carbó Martinez, José Manuel
-
2021
En este artículo estudiamos el rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje automático —machine learning (ML)— en la predicción de incumplimiento crediticio. Para ello hemos utilizado una base de datos única y anónima de uno de los bancos españoles más importantes. Hemos comparado...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012525481
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2
Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation
Alonso, Andrés
;
Carbó Martinez, José Manuel
-
2021
Summary of Banco de España Working Paper no. 2105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012526625
Saved in:
3
Dinámica de la frecuencia de impago de los créditos de consumo en cuotas
Alfaro, Rodrigo
;
Pacheco, David
;
Sagner, Andrés
- In:
El Trimestre Económico
LXXX (2)
(
2013
)
318
,
pp. 329-343
-2009, podemos calcular que la llamada
probabilidad
de
impago
en el largo plazo (PILP) es de 14.4%, si se considera el número de …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011162925
Saved in:
4
Un primer análisis de los riesgos de transición energética con el marco de pruebas de resistencia FLESB del Banco de España
Ferrer Pérez, Alex
;
García Villasur, Javier
;
Lavín …
la
probabilidad
de
impago
de las carteras de crédito a empresas de forma muy granular por tamaño de empresa y sector …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013210146
Saved in:
5
A method for reducing credit scores’ sensitivity to economic conditions
Fidalgo, Óscar
;
Martínez, Víctor
;
Moral Naranjo, Esther
probabilidad
de
impago
(PD, por sus siglas en inglés) a los que se asignan las exposiciones crediticias es con frecuencia una de …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014573618
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