En este trabajo se utiliza una red neuronal diferencial (RND) para describir las series de valores de cierre diarios de los índices accionarios DAX de Alemania y S&P 500 de Estados Unidos entre el periodo del 3 de julio de 2000 y el 13 de enero de 2012. Con la RND se lleva a cabo el pronóstico...

Las redes neuronales artificiales han mostrado ser modelos robustos para dar cuenta del comportamiento de diferentes variables. En el presente trabajo se emplean para modelar la relación no lineal del crecimiento del PIB. Tres modelos son considerados: dos autoregresivos (especificación lineal...

Las redes neuronales artificiales han mostrado ser modelos robustos para dar cuenta del comportamiento de diferentes variables. En el presente trabajo se emplean para modelar la relación no lineal del crecimiento del PIB. Tres modelos son considerados: dos autoregresivos (especificación lineal...