Search Results - subject:"VOLATILIDAD"

Explaining inflation and output volatility in Chile: an empirical analysis of forty years

Tena, Juan de Dios; Salazar, César - In: REVISTA CUADERNOS DE ECONOMÍA (2008)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005603796

Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media

Venegas-Martínez, Francisco; Sánchez-Torres, Francisco J. - In: Revista de Administración, Finanzas y Economía … 2 (2008) 2, pp. 92-103

This paper shows, under certain conditions, the convergence of the GARCH (1.1)-M model to the geometric Brownian motion with mean reversion (diffusion GARCH process). The importance from this result is that the problem of inference on the parameters of the valuation models of options with...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008585862

Transmisión entre mercados bursátiles y crisis financiera: El caso de España/Transmission between Stock Markets and Financial Crisis: The Case of Spain

RICO BELDA, PAZ - In: Estudios de Economía Aplicada 32 (2014) Mayo, pp. 789-812

El trabajo analiza si la interrelación entre el mercado bursátil español y las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia se ha visto afectada y cómo por la reciente crisis financiera. Para ello, se estima un modelo VAR-GARCH bivariante, durante el período enero de 2000 a...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010764846

Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado...

Padilla, Villalba; Irina, Fátima; Flores-Ortega, Miguel - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 17 (2014) 1, pp. 3-22

Se parametriza de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursátil mexicano, (b) el emerging markets bond...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010780734

Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años

Alonso, César; Torres, Giselle - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 19 (2014) 36, pp. 45-54

) normalidad agregada de la distribución de los rendimientos, IV) volatilidad no constante y agrupada de los rendimientos y V …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010991556

Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida.

Ortiz-Ramírez, Ambrosio.; Venegas-Martínez, Francisco.; … - In: El Trimestre Económico LXXXI (4) (2014) 324, pp. 943-988

metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011074735

Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia

Lega, Pedro Felipe; Murcia, Andrés; Vásquez, Diego; … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2007

Teniendo en cuenta que la volatilidad de la tasa de cambio puede afectar en gran medida al sector real y financiero, se … cíclica de la volatilidad, su persistencia y sus determinantes. Se encuentra que la volatilidad de Colombia es una de las … volatilidad es mayor en períodos de devaluación que en los de revaluación. Se observa que el ciclo de la tasa de cambio en …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005466418

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados

Portilla, Karoll Gómez; Gómez, Santiago Gallón - In: REVISTA DE ECONOMÍA DEL ROSARIO (2007)

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005768244

VOLATILITY TRANSMISSION PATTERNS AND TERRORIST ATTACKS

Soler, Helena Chuliá; Felipe, Pilar Soriano; Climent, … - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2007

transmisión de volatilidad entre los mercados de EEUU y la Eurozona, considerando el efecto de los ataques terroristas del 11 de … volatilidad asimétrica y el problema de la negociación no simultánea. Asimismo, también se propone un análisis gráfico de la … transmisión de volatilidad a través de funciones impulso-respuesta en volatilidad asimétricas (AVIRF) y que consideran la …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731131

Las perturbaciones externas en la economía española tras la integración: ¿tamaño del shock o grado de respuesta?

Pérez, Pedro José; Escriche, Luisa; García, Jose Ramón - In: Revista de Economia Aplicada 15 (2007) 3, pp. 5-39

El objetivo de este trabajo es analizar si ha aumentado la influencia de los shocks europeos en el ciclo económico español tras el proceso de integración en Europa. Se estudia si los cambios observados se deben a un cambio en la magnitud relativa de los shocks (estadounidenses, europeos e...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008514970