comportamiento de la sonrisa de la volatilidad en la Bolsa de Varsovia (WSE) durante el volátil verano de 2011, derivada de las … valores superiores/iguales/inferiores de la volatilidad implícita para cada uno de los tres puntos. Además, se distingue la …

Este trabajo se basa en un enfoque de factores de volatilidad para estimar y descomponer segundos momentos, cambiantes … de la volatilidad macroeconómica en las principales economías del mundo. Esta disminución de la volatilidad ha sido …. Después de evaluar la importancia de diferentes factores económicos, se encuentra que la reducción de la volatilidad …

precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible … identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatilidad de opciones cuyo precio de ejercicio se aleja del precio del … subyacente o cuyo vencimiento se aleja del presente, lo cual resulta en una superficie de volatilidad. Este es un hecho …

período incluye cambios seculares en la estructura económica y una reducción sustancial de la volatilidad del PIB. Se detectan … de forma robusta dos rupturas estructurales en volatilidad, que se localizan al final de la II-GM y en torno a 1984, lo … la reducción en la volatilidad asociada a la GM está únicamente vinculada a las características de los períodos de …

torno a la inflación esperada están positivamente relacionadas con la volatilidad de sección cruzada del crecimiento del …

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad … volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la … persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y …

volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia de modelos anidados, se encontró evidencia a favor del modelo IGARCH bajo una … distribución GED. Los pronósticos del modelo IGARCH son usados para calcular la estructura a plazos y la volatilidad multi …-período, las cuales permiten conocer las expectativas del mercado sobre la volatilidad de los retornos, en diferentes horizontes de …