sugiere que la memoria larga es una característica del mercado ; iv) la volatilidad de la volatilidad realizada es dinámica y …

de futuros sobre el índice IBEX 35, utilizando la medida de volatilidad realizada propuesta en Andersen et al. (2003 … medida de volatilidad realizada propuesta en Andersen et al. (2003, Econometrica 71, 529-626). Nuestros resultados ponen de …, Volatilidad realizada, Desestabilización del mercado de contado 3 1. INTRODUCTION Previous research on expiration-day effects …