des rendements à haute fréquence. En utilisant la classe de modèles à volatilité stochastique basée sur des fonctions … propres introduites dans Meddahi (2001), nous présentons les expressions analytiques des fonctions de pertes de ces prévisions … simples en fonction du pas de temps des rendements à haute fréquence. En quantifiant ces fonctions de pertes pour les modèles …

, exponentielle ou affine), nous supposons que c'est une combinaison linéaire des fonctions propres de l'opérateur espérance …). Les modèles populaires exponentiels et racine carrée sont des exemples où les fonctions propres sont respectivement les … polynomes de Hermite et de Laguerre. L'approche par fonctions propres a au moins six avantages : i) elle est générale puisque …

être utilisée pour l'estimation et l'évaluation des modèles d'évaluation d'options? Plusieurs fonctions différentes ont été … des fonctions est cruciale. Premièrement, pour n'importe quel modèle donné, la fonction de pertes utilisée dans l … racine de l'erreur quadratique moyenne du modèle PBS lorsque les fonctions de pertes d'estimation et d'évaluation sont …

en supposant que la diffusion est un modèle à volatilité stochastique par fonctions propres de Meddahi (2001a). Ce modèle …

variables de transitions entre les différents régimes. Les fonctions de réponse suggèrent que la situation budgétaire initiale …

meilleure qualité lorsqu'ils comprennent une fraction élevée d'administrateurs indépendants et/ou lorsque les fonctions de …

Dans ce travail, nous décrivons les principales caractéristiques (taille des conseils, cumul des fonctions et …