The focus of the author is the Value at Risk model which is currently often adopted as the risk analysis model, particularly in banking and insurance. Following the model principle characteristics, the Value at Risk is economically interpreted. Attention is paid to the distinct features of three...

Magistro darbe nagrinėjamas šiuo metu vienas moderniausių rizikos matų – rizikos vertė (angl.Value-at-risk) Analizuojami trys pagrindiniai VaR rodiklio skaičiavimo metodai: variacijos/kovariacijos, istorinio modeliavimo ir Monte Karlo simuliacijos keliamų prielaidų, sudėtingumo ir...