Search Results - subject:"modèles"

Current Account Sustainability in Brazil: A Non-Linear Approach

Mello, Luiz de; Mogliani, Matteo - Economics Department, Organisation de Coopération et … - 2009

cadre de modèles vectoriels autorégressifs à transition lisse (ST-VAR). Nous estimons simultanément les paramètres de …

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A quoi servent les politiques régionales européennes ?

Martin, Philippe - Sciences économiques, Sciences Po - 2000

L’article montre qu’une politique d’amélioration des infrastructures d’une région pauvre permet de réduire l’inégalité spatiale mais peut aboutir à une géographie moins efficace et un taux de croissance plus faible. Les effets inverses sont obtenus pour une politique qui...

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Modele a anticipations rationnelles de la conjoncture simulee : MARCOS.

Jacquinot, P.; Mihoubi, F. - Banque de France - 2000

MARCOS est un modèle étalonné de l'économie française en présence d'anticipations rationnelles. Son principal objectif est la réalisation d'exercices de simulation sur un horizon de moyen long terme. Il a été construit en adoptant l'hypothèse d'un petit pays où les marchés des biens...

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Confidence Regions for Calibrated Parameters in Computable General Equilibrium Models

Dufour, Jean-Marie; Touhami, Abdelkhalek - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2000

'incertitude sur les paramètres calibrés de modèles calculables d'équilibre général (MCEG) en construisant des régions (ou des … (de type Armington) d'usage fréquent dans les MCEG et nous l'illustrons sur des modèles de l'économie marocaine. La …

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Réflexions sur la politique optimale de dividendes en présence de coûts d'information

Bellalah, Mondher - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2000

One of the central questions in corporate finance is whether investors prefer to receive their payouts from corporations in the form of cash dividends or as capital gains. We know that most firms pay dividends, even though doing so is costly in various ways. And we know that the market reaction...

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A quoi servent les politiques régionales européennes ?

Martin, Philippe - Department of Economics, Sciences économiques - 2000

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Modelisation et prevision des indices de prix sectoriels.

Jondeau, E.; Le Bihan, H.; Sedillot, F. - Banque de France - 1999

Ce papier presente une modelisation de l'indice des prix francais. L'objectif est de permettre une analyse rapide et detaillee des tendances de court terme de l'inflation ainsi que de realiser des previsions a intervalles rapproches. Les caracteristiques de cet outil sont les suivantes: un petit...

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La modelisation de la volatilite des bourses asiatiques.

Avouyi-Dovi, S.; Jondeau, E. - Banque de France - 1999

En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialisés, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est à partir de la méthodologie ARCH. Notre objectif consiste à mettre en évidence les spécificités des marchés boursiers du...

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A New Class of Stochastic Volatility Models with Jumps: Theory and Estimation

Chernov, Mikhail; Gallant, A. Ronald; Ghysels, Eric; … - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1999

classe de processus à sauts avec volatilité stochastique. Cette nouvelle classe généralise les modèles affinés proposés par …

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Sequential Auctions with Multi-Unit Demand: Theory, Experiments and Simulations

Montmarquette, Claude; Robert, Jacques - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1999

acheter plusieurs unités d'un bien homogène. Les prédictions théoriques des modèles sont comparées à des données … expérimentales. Nous estimons des modèles structuraux qui supposent que les mises des participants sont tirées d'un processus …'analyse du modèle et des données expérimentales est complétée par des simulations. Les mises gagnantes issues des modèles …

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