dramatically once intra-trade durations are taken into account. Nous développons une classe de modèles ARCH pour les séries … fondée sur la méthode d'aggrégation temporelle pour les modèles ARCH de Drost et Nijman (1993) et de Drost et Werker (1994 … Engle et Russell (1996). La classe de modèles présentée ici est nommée ACD-GARCH. Ce type de modèles peut être défini comme …

models often considered in the literature. Dans cette étude nous proposons des modèles à facteurs semi-paramétriques pour …

de changement structurel dans le contexte des marchés boursiers en émergence. Les modèles de valorisation das actifs … financiers utilisés dans ce contexte sont en général des modèles conditionnels à facteurs fondés sur des facteurs à caractère … montrons que dans de nombreux pays, bien que nous ne puissions pas rejeter les modèles en fonction des tests de …

modèles sont informatives et non informatives. Dans le cas informatif, nous proposons d'utiliser la loi a priori de Zellner …

réexaminons les modèles à facteurs qui ont été proposés récemment, c'est à dire le CAPM conditionnel et l'APT non-linéaire. Ces … modèles ont été estimés par la méthode des moments généralisée. La diagnostique usuelle pour juger ces modèles est la … risque. Nous proposons d'appliquer des tests de changement structurel pour les paramètres et analysons plusieurs modèles du …

invariante ARIMA. Une classe alternative de processus est celle des modèles à variations périodiques des paramètres. Dans cette …

distributions offer a very good approximation to the corresponding empirical distributions. Les modèles à changements de régime … les modèles où un paramètre de nuisance n'est pas identifié sous l'hypothèse nulle. Dans ces cas, les distributions …, la théorie distributionnelle proposée par Hansen (1991) est applicable aux modèles à changements de régime markoviens …