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  • Search: subject:"multivariée"
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Year of publication
Subject
All
bootstrap 2 différences hommes/femmes 2 formation professionnelle 2 maximum de vraisemblance simulé 2 probit multivariée 2 promotion 2 test de Monte Carlo 2 test de spécification 2 test exact 2 CAPM 1 Erreur de prédiction 1 Generalized Method of Moments. 1 LM test 1 Monte Carlo test 1 Méthode des Moments Généralisés 1 Prediction error 1 Régression multivariée contrainte 1 Régressions empilées 1 SURE system 1 Seemingly unrelated regressions 1 Sélection dynamique 1 analyse canonique 1 approche GARCH 1 asset pricing 1 cadre Moyenne-VaR 1 caractéristiques communes 1 common features 1 comparaison statistique des algorithmes 1 conditional factor models 1 contemporaneous correlation 1 corrélation contemporaine 1 croissance 1 cross-validation 1 diagnostic 1 distribution stable 1 estimateur de variance multivariée 1 exact test 1 finite-sample test 1 growth 1 hétéroscédasticité conditionnelle multivariée 1
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Online availability
All
Free 7
Type of publication
All
Book / Working Paper 8
Language
All
English 3 French 3 Undetermined 2
Author
All
Dufour, Jean-Marie 2 Havet, Nathalie 2 Khalaf, Lynda 2 Beaulieu, Marie-Claude 1 Bengio, Yoshua 1 Casin, Philippe 1 Doz, Catherine 1 Grandvalet, Yves 1 Marque, François 1 Renault, Éric 1 TOKPAVI, Sessi 1
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Institution
All
Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) 4 HAL 2 Centre Européen de Recherche en Économie Financière et en Gestion des Entreprises (CEREFIGE), Unité de Formation et de Recherche Droit, Sciences Économiques et Gestion 1 Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de droit, d'économie et de gestion 1
Published in...
All
CIRANO Working Papers 4 Post-Print / HAL 2 Cahiers du CEREFIGE 1 Working Papers / Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de droit, d'économie et de gestion 1
Source
All
RePEc 8
Showing 1 - 8 of 8
Did you mean: subject:"multivariate" (16,316 results)
Cover Image
La régression multivariée contrainte PLS
Casin, Philippe; Marque, François - Centre Européen de Recherche en Économie Financière … - 2011
L’objet de ce papier est de montrer les problèmes de manque de robustesse des solutions de la régression multivariée …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010855157
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La valorisation salariale et professionnelle de la formation en entreprise diffère-t-elle selon le sexe ? : l'exemple canadien
Havet, Nathalie - HAL - 2006
L'objet de cet article est d'évaluer la valorisation salariale et professionnelle des formations continues, formelles et informelles, en centrant l'analyse sur les différences entre sexes. Pour ce faire, les données canadiennes de l'Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008789557
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La valorisation salariale et professionnelle de la formation en entreprise diffère-t-elle selon le sexe ? : l'exemple canadien
Havet, Nathalie - HAL - 2006
L'objet de cet article est d'évaluer la valorisation salariale et professionnelle des formations continues, formelles et informelles, en centrant l'analyse sur les différences entre sexes. Pour ce faire, les données canadiennes de l'Enquête sur le miliau du travail et les employés (EMTE)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008792008
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Conditionally Heteroskedastic Factor Models: Identification and Instrumental Variables Estimation
Doz, Catherine; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2004
article propose un cadre semi-paramétrique adapté à la modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle multivariée. Nous … volatilité multivariée. Ces restrictions portent soit sur les moments d'ordre supérieur, soit sur une spécification de la prime …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100682
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No unbiased Estimator of the Variance of K-Fold Cross-Validation
Bengio, Yoshua; Grandvalet, Yves - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
In statistical machine learning, the standard measure of accuracy for models is the prediction error, i.e. the expected loss on future examples. When the data distribution is unknown, it cannot be computed but several resampling methods, such as K-fold cross-validation can be used to obtain an...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005417557
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Exact skewness-kurtosis tests for multivariate normality and goodness-of-fit in multivariate regressions with application to asset pricing models
Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés, lesquels sont standardisés de façon à ce que...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100629
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Exact Tests for Contemporaneous Correlation of Disturbances in Seemingly Unrelated Regressions
Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2000
This paper proposes finite-sample procedures for testing the SURE specification in multi-equation regression models, i.e. whether the disturbances in different equations are contemporaneously uncorrelated or not. We apply the technique of Monte Carlo (MC) tests [Dwass (1957), Barnard (1963)] to...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100560
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Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR : une approche GARCH multivariée
TOKPAVI, Sessi - Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO), Faculté de … - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010934116
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