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  • Search: subject:"out-of-sample robustness"
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Year of publication
Subject
All
Portfolio selection 2 Portfolio-Management 2 out-of-sample robustness 2 Aktienindex 1 CAPM 1 Discounting 1 Diskontierung 1 Estimation theory 1 Factor timing 1 Financial analysis 1 Finanzanalyse 1 Firm valuation 1 Mathematical programming 1 Mathematische Optimierung 1 Measurement 1 Messung 1 Risiko 1 Risk 1 Schätztheorie 1 Stock index 1 Theorie 1 Theory 1 Time 1 Unternehmensbewertung 1 Zeit 1 index tracking 1 parameter estimation risk 1 portfolio optimization 1 valuation ratio 1
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All
Undetermined 1
Type of publication
All
Article 2
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal 1 Aufsatz im Buch 1 Aufsatz in Zeitschrift 1 Book section 1
Language
All
English 2
Author
All
Cai, Zhaokun 1 Cui, Zhenyu 1 Schade, Jan-Philip 1 Simaan, Majeed 1
Published in...
All
Essays on factor investing and social trading 1
Source
All
ECONIS (ZBW) 2
Showing 1 - 2 of 2
Cover Image
Partial index tracking enhanced mean-variance portfolio
Cai, Zhaokun; Cui, Zhenyu; Simaan, Majeed - 2025
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015375252
Saved in:
Cover Image
On the risk factor timing ability of valuation measures
Schade, Jan-Philip - In: Essays on factor investing and social trading, (pp. 49-76). 2017
Die vorliegende Arbeit hat zwei wesentliche Ziele. Auf der einen Seite soll sie existierende Konzepte zum systematischen Faktorinvestieren erweitern, mögliche Problemstellungen aufdecken und Verbesserungen vorschlagen. Zweitens, untersucht diese Arbeit eine neue Form von FinTech Innovationen:...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011775045
Saved in:
A service of the
zbw
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