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Year of publication
Subject
All
prime de risque 6 anticipations 4 Coût d'ajustement 2 Equity Premium Puzzle 2 Fluctuations économiques 2 Formation d'habitudes 2 Prime de risque des actions 2 Risk Aversion 2 equity premium 2 Affine macro-finance model 1 Asset Market Participation 1 Asset Pricing Models 1 Aversion au risque 1 Bayesian Analysis 1 Bond risk premium 1 Cohortes synthétiques 1 Continuous-time Econometric Models 1 Data Augmentation 1 Equilibrium 1 Erreurs de mesure 1 Euler Equations 1 Expectations 1 Expectations puzzle 1 Instrumental Variables 1 Kernel 1 LM Tests 1 Local-to-Zero Analysis 1 Markov Chain Monte Carlo 1 Measurement Error 1 Modèles de prix des actifs 1 Participation au marché des actifs 1 Recursive utility 1 Risk Premium 1 Semi-Parametric Models 1 State-Dependent Preferences 1 Structure par terme des taux d'inrérêt 1 Structure par terme des taux d’intérêt 1 Synthetic Cohorts 1 Utilité récursive 1 Variables instrumentales 1
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Online availability
All
Free 12
Type of publication
All
Book / Working Paper 12
Language
All
English 5 French 4 Undetermined 3
Author
All
Prat, Georges 3 Beaubrun-Diant, Kevin 2 Matheron, Julien 2 St-Amour, Pascal 2 Uctum, Remzi 2 Detemple, Jérôme B. 1 Garcia, René 1 Gordon, Stephen 1 Jacobs, Kris 1 Luger, Richard 1 Pepin, Dominique 1 Perron, Benoit 1 Serrat, Angel 1
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Institution
All
Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) 6 HAL 3 Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), École des Sciences Économiques de Louvain 1 Université Paris-Dauphine 1 Université Paris-Dauphine (Paris IX) 1
Published in...
All
CIRANO Working Papers 6 Post-Print / HAL 2 Discussion Papers (REL - Recherches Economiques de Louvain) 1 Economics Papers from University Paris Dauphine 1 Open Access publications from Université Paris-Dauphine 1 Working Papers / HAL 1
Source
All
RePEc 12
Showing 1 - 10 of 12
Cover Image
Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d’intérêt : une analyse des comportements d’experts
Prat, Georges; Uctum, Remzi - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 2010
modèle, la prime de risque dépend de la variance conditionnelle attendue du taux court et de la covariance conditionnelle …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011075032
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Risk Aversion, Intertemporal Substitution, and the Term Structure of Interest Rates
Garcia, René; Luger, Richard - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2009
We build and estimate an equilibrium model of the term structure of interest rates based on a recursive utility specification. We contrast it with an arbitrage-free model, where prices of risk are estimated freely without preference constraints. In both models, nominal bond yields are affine...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005052204
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Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique.
Beaubrun-Diant, Kevin; Matheron, Julien - Université Paris-Dauphine - 2008
-clés: Fluctuations économiques, Prime de risque des actions, Formation d habitudes, coût d ajuste …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009141628
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Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique
Beaubrun-Diant, Kevin; Matheron, Julien - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2008
This review of the literature presents the main tools and results of research at the crossroads between finance and macroeconomics. The literature seeks to jointly analyze the economic cycle and fluctuations in financial-asset prices.Our article follows this approach:we offer a critical analysis...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010706944
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Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt: une analyse des comportements d'experts
Prat, Georges; Uctum, Remzi - HAL - 2007
la relation de structure par terme de taux fondée sur un modèle de choix de portefeuille : (i) la prime de risque dépend …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008790360
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Les comportements boursiers sont-ils eulériens?
Prat, Georges - HAL - 2007
En calibrant l'équation d'Euler relative au modèle d'évaluation d'actifs de Lucas (1978) basé sur la consommation, Cecchetti, Lam et Mark (CLM, 2000) ont montré que la remise en cause de l'hypothèse d'anticipations rationnelles sur laquelle repose ce modèle permet une représentation des...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008792521
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Ratchet vs Blasé Investors and Asset Markets
St-Amour, Pascal - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2004
His paper proposes a new wealth-dependent utility function for the inter-temporal consumption and portfolio problem, in which the subsistance (bliss) consumption level is a function of wealth. Ratchet effects obtain when higher wealth increases the subsistance consumption level; blasé behavior...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100831
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Asset Returns and State-Dependent Risk Preferences
Gordon, Stephen; St-Amour, Pascal - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
seul la forte prime de risque observée sur les fonds propres, nos estimations contrastent fortement avec celles obtenues …'agent représentatif sont caractérisées par une aversion contingente au risque. Nous obtenons une équation de valorisation où la prime de … risque dépend du risque de préférences en plus du risque de consommation habituel. Nous développons une application empirique …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100531
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The Rate of Risk Aversion May Be Lower Than You Think
Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
rejets les plus intuitivement convaincants des modèles d'évaluation d'actifs, comme l'énigme de la prime de risque et l …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100846
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Semi-Parametric Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return Trade-off
Perron, Benoit - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
des intervalles de confiance construits selon les tests de LM, nous concluons qu'il n'y a pas de prime de risque …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100969
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