Search Results - subject:"renta variable"

Aksoy, Yunus; Basso, Henrique S. - 2015

el mercado de bonos y de renta variable. En un modelo teórico se demuestra que cuando los bancos seleccionan su cartera … en la exposición al riesgo de los activos en el mercado de bonos y de renta variable ; We investigate the link between …

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Correlations

Ehling, Paul; Heyerdahl-Larsen, Christian - 2014

; Las correlaciones entre los títulos de renta variable han variado sustancialmente con el tiempo y siguen siendo una fuente …

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MEDICIÓN DEL RIESGO DE RENTA VARIABLE MEDIANTE MODELOS INTERNOS EN SOLVENCIA II / RISK MEASUREMENT OF EQUITY RISK USING INTERNAL MODELS UNDER SOLVENCY II

Durán Santomil, Pablo; Otero González, Luis A.; … - In: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de … 18 (2012) 1, pp. 53-68

Este trabajo se centra en la elaboración de un modelo interno para el riesgo de renta variable en Solvencia II. Para … QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios para soportar el riesgo de renta variable son …

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¿Existen ganancias por la cobertura de riesgo cambiario en un portafolio de acciones global, desde la perspectiva de un inversionista colombiano?

Ochoa, Cecilia Maya; Ospina, Catalina María Jaramillo; … - In: ESTUDIOS GERENCIALES (2011)

El artículo indaga sobre la existencia de ganancias para un inversionista local en términos de eficiencia, minimizando la volatilidad del portafolio, a partir de la cobertura del riesgo cambiario inherente. Para la estimación del portafolio óptimo de mínima varianza se utiliza una...

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¿Es la performance de los fondos brasileños de renta variable persistente?.

Knebel, Daniel; Ferruz, Luis - In: Gestión Joven "Revista de la Agrupación Joven … (2008) 1

El objetivo de este estudio es analizar la persistencia de la performance de los Fondos de Inversión de Renta Variable …

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Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation

León, Angel M.; Mencía González, Javier; Sentana, Enrique - 2007

We derive the statistical properties of the SNP densities of Gallant and Nychka (1987). We show that these densities, which are always positive, are more flexible than truncated Gram-Charlier expansions with positivity restrictions. We use the SNP densities for financial derivatives valuation....

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Fondos de pensiones y su impacto en los mercados locales en 2007

Arenas, Camilo José; Dauder, Juan Camilo - In: PERFIL DE COYUNTURA ECONÓMICA (2006)

flujos mensuales que destinarán estos inversionistas a los activos de renta fija, renta variable e inversiones en el exterior. …

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Testing the forecasting performance of IBEX 35 option-implied risk neutral densities

Alonso Sánchez, Francisco; Blanco Escolar, Roberto; … - 2005

The main objective of this paper is to test whether the risk neutral densities (RNDs) implied in the prices of the future options contract on the Spanish IBEX 35 index accurately predict the distribution of future outcomes of the underlying asset. We estimate RNDs using both parametric and...

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El mercado español de renta variable. Análisis de la liquidez e influencia del mercado de derivados

Blanco Escolar, Roberto - 1999

Se analizan dos aspectos relativos al comportamiento del mercado español de renta variable: la liquidez y la influencia … español de renta variable ; en el segundo el impacto sobre la volatilidad del mercado de renta variable de la introduccion de … el mercado al contado de renta variable. La evidencia documentada es favorable a la tesis que sostiene que los mercados …

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La modelización de la volatilidad del mercado bursátil español

Alonso Sánchez, Francisco - 1995

español de renta variable. Los modelos estimados presentan, en general, un ajuste modesto y sugieren un comportamiento poco …

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