Search Results - subject:"simulations dans les simulations"

Replicating portfolios : techniques de calibrage pour le calcul du capital économique Solvabilité II

Devineau, Laurent; Chauvigny, Matthieu - HAL - 2010

Dans la démarche de construction d'un modèle interne, les compagnies d'assurance-vie sont souvent confrontées au choix d'une méthode d'obtention de la distribution des fonds propres économiques à un an. Or le caractère extrêmement simulatoire de ce type d'approches peut parfois induire...

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Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des «simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique Solvabilité II

Devineau, Laurent; Loisel, Stéphane - HAL - 2009

La méthode dite des «simulations dans les simulations» (SdS) est à ce jour, pour les portefeuilles d'assurance-vie, une … temps de projection résultant de la mise en œuvre de l'accélérateur SdS rend désormais l'approche « simulations dans les … simulations » envisageable quelles que soient la taille et la structure de la compagnie considérée. …

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