We propose a functional principal components method that accounts for stratified random sample weighting and time dependence in the observations to understand the evolution of distributions of monthly micro-level consumer prices for the United Kingdom (UK). We apply the method to publicly...

This paper proposes a new bootstrap procedure for mean squared errors of robust smallarea estimators. We formally prove the asymptotic validity of the proposed bootstrap method and examine its finite sample performance through Monte Carlo simulations. The results show that our procedure performs...

This paper relaxes the Bayesian Nash equilibrium (BNE) assumption commonly imposed in empirical discrete choice games with incomplete information. Instead of assuming that players have unbiased/correct expectations, my model treats a player's belief about the behavior of other players as an...

Las encuestas de hogares son un instrumento ampliamente utilizado para obtener información sobre la situación socioeconómica y el bienestar de las personas. Sin embargo, la precisión de las estimaciones de las encuestas de hogares decrece sustancialmente cuando se trata de realizar...

El objetivo de este estudio es analizar los diferentes procesos de desagregación temporal y presentar un ejercicio de trimestralización para el PIB de América Latina y el Caribe a través de modelos indirectos con indicadores que permiten obtener estimaciones trimestrales basadas en la...