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  • Search: subject:"valorisation d'options"
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Year of publication
Subject
All
Black Scholes Implicit Volatility 1 Black-Scholes 1 GARCH Option Pricing 1 Hedging 1 Homogeneity Property 1 Valorisation d'options avec modèle GARCH 1 apprentissage multi-tâches 1 artificial neural networks 1 modèle statistique non-paramétrique 1 multi-task learning 1 non-parametric statistical model 1 option call pricing 1 option pricing 1 propriété d'homogénéité 1 réseau de neurones artificiels 1 valorisation d'options 1 valorisation d'options d'achat 1 volatilité implicite de Black-Scholes 1
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Online availability
All
Free 3
Type of publication
All
Book / Working Paper 3
Language
All
English 2 French 1
Author
All
Bengio, Yoshua 2 Bardou, Olivier 1 Chapados, Nicolas 1 Ducharme, Réjean 1 Garcia, René 1 Ghosn, Joumana 1 Renault, Éric 1
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Institution
All
Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) 3
Published in...
All
CIRANO Working Papers 3
Source
All
RePEc 3
Showing 1 - 3 of 3
Cover Image
Multi-Task Learning For Option Pricing
Bengio, Yoshua; Ghosn, Joumana - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
Multi-task learning is a process used to learn domain-specific bias. It consists in simultaneously training models on different tasks derived from the same domain and forcing them to exchange domain information. This transfer of knowledge is performed by imposing constraints on the parameters...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005417579
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Cover Image
Valorisation d'options par optimisation du Sharpe Ratio
Bardou, Olivier; Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas; … - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
sans hypothèse pour comparer différents systèmes de valorisation d'options (en transigeant contre lui-même ou contre le …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005417592
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Cover Image
A Note on Hedging in ARCH and Stochastic Volatility Option Pricing Models
Garcia, René; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1997
une comparaison des modèles ARCH et de volatilité stochastique pour la valorisation d'options. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005101110
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A service of the
zbw
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