Search Results - subject:"volatilidad implícita"

THREE-POINT VOLATILITY SMILE CLASSIFICATION: EVIDENCE FROM THE WARSOW STOCK EXCHANGE DURING VOLATILE SUMMER 2011 / CLASIFICACIÓN DE LAS SONRISAS DE VOLATILIDAD SEGÚN TRES PUNTOS DE MONETIZACIÓN: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LA BOLSA DE VARSOVIA DURANTE EL VOLÁTIL VERANO DE 2011

García-Machado, Juan J.; Rybczynski, Jaroslaw - In: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de … 21 (2015) 1, pp. 17-25

valores superiores/iguales/inferiores de la volatilidad implícita para cada uno de los tres puntos. Además, se distingue la …

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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de lavolatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en elmodelo Black-Scholes

Milanesi, Gastón Silverio - In: ESTUDIOS GERENCIALES (2014)

El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el … volatilidad, asimetría y curtosis. Como principal conclusión se encuentran la forma aplanada de la curva de volatilidad implícita …

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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox = Market Calibration Problem and the Implied Structure of the Black-Cox Bond Model

Sukhomlin, Nikolay; Jiménez, Santana; Josefina, Lisette - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 10 (2010) 1, pp. 73-98

de la volatilidad implícita en función de parámetros cuantificables con datos de mercado y de variables conocidas. Se …

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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos

León, Carlos - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009

Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la...

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Lessons from estimating the average option-implied volatility term structure for the Spanish banking sector

González Pérez, María Teresa

índice se calcula a partir de la volatilidad implícita de cada uno de los bancos y de la prima de riesgo de correlación del …

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Un índice de volatilidad para el sector bancario español

González Pérez, María Teresa

Artículo de revista ; En este artículo se resume la metodología de estimación propuesta en Gonzalez-Perez (2021) para estimar un índice de volatilidad de una cartera de activos cuando no se emiten opciones sobre ella. Esta metodología permite construir índices de volatilidad para carteras...

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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos

León, Carlos - Banco de la Republica de Colombia

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