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subject:"ARCH-Modell"
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Search: subject_exact:"Aktienrendite"
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ARCH-Modell
Aktienrendite
112
Deutschland
78
Capital market returns
64
Kapitalmarktrendite
64
Germany
55
Aktienmarkt
50
Theorie
43
Theory
43
Estimation
36
Schätzung
36
Börsenkurs
35
Rendite
33
Share price
32
Capital income
25
Kapitaleinkommen
25
Yield
25
Stock market
23
USA
23
Volatilität
23
United States
22
Capital-Asset-Pricing-Modell
15
Finanzanalyse
15
Portfolio selection
15
Portfolio-Management
15
CAPM
13
Financial analysis
13
Volatility
13
Welt
13
World
13
Kapitalmarkteffizienz
12
Prognoseverfahren
12
Zeitreihenanalyse
12
Forecasting model
11
EU countries
10
EU-Staaten
10
Financial investment
9
GARCH-Prozess
9
Kapitalanlage
9
Time series analysis
9
ARCH model
8
more ...
less ...
Type of publication
All
Book / Working Paper
8
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
7
Thesis
6
Graue Literatur
1
Non-commercial literature
1
Language
All
German
English
144
Author
All
Brechtmann, Markus
1
Gadient, Yves
1
Islami, Mevlud
1
Kelmendi, Granit
1
Schmidt, Michael
1
Schoffer, Olaf
1
Severin, Thomas
1
Uthoff, Philipp
1
Zahnd, Edy
1
more ...
less ...
Published in...
All
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
8
Showing
1
-
8
of
8
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud
;
Kelmendi, Granit
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
Saved in:
2
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
3
ARCH-/GARCH-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss Market Index (SMI)
Gadient, Yves
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389544
Saved in:
4
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Schoffer, Olaf
(
contributor
)
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790263
Saved in:
5
The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy
-
2002
-
Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
Saved in:
6
Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888
Saved in:
7
Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen
Severin, Thomas
-
1999
-
Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001388996
Saved in:
8
Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
Saved in:
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