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~person:"Huschens, Stefan"
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Search: subject_exact:"Risk measure"
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Risikomaß
20
Risk measure
20
Theorie
19
Theory
19
Kreditrisiko
9
Credit risk
8
Portfolio selection
7
Portfolio-Management
7
Estimation theory
6
Schätztheorie
6
Risiko
5
Risk
5
Value at Risk
4
Analysis of variance
3
Bank risk
3
Bankrisiko
3
Maßzahl
3
Statistical measures
3
Statistical method
3
Statistische Methode
3
Varianzanalyse
3
Definition
2
Factor analysis
2
Faktorenanalyse
2
Marktrisiko
2
Messung
2
Simulation
2
Statistical distribution
2
Statistische Verteilung
2
Aktienmarkt
1
Asset-liability management
1
Bilanzstrukturmanagement
1
Measurement
1
Modell
1
Risikomanagement
1
Risk management
1
Sampling
1
Stichprobenerhebung
1
Stochastic process
1
Stochastischer Prozess
1
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Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
16
Article
6
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
14
Graue Literatur
14
Non-commercial literature
14
Working Paper
14
Aufsatz im Buch
5
Book section
5
Article in journal
1
Aufsatz in Zeitschrift
1
Lehrbuch
1
Textbook
1
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Language
All
German
14
English
8
Author
All
Huschens, Stefan
McAleer, Michael
93
Wang, Ruodu
46
Allen, David E.
42
Härdle, Wolfgang
40
Stoja, Evarist
37
Pérez Amaral, Teodosio
32
Fabozzi, Frank J.
31
Hammoudeh, Shawkat
29
Daníelsson, Jón
28
Dowd, Kevin
28
Vanduffel, Steven
28
Polanski, Arnold
27
Vries, Casper G. de
27
Chang, Chia-Lin
26
Powell, Robert
24
Caporin, Massimiliano
23
Righi, Marcelo Brutti
23
Rosazza Gianin, Emanuela
23
Embrechts, Paul
22
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
22
Račev, Svetlozar T.
22
Rüschendorf, Ludger
22
Dhaene, Jan
21
Giot, Pierre
20
Kratz, Marie
20
Paolella, Marc S.
20
Wied, Dominik
20
Bernard, Carole
19
Brandtner, Mario
19
Dionne, Georges
19
Stoyanov, Stoyan V.
19
Tsanakas, Andreas
19
Lucas, André
18
Albrecht, Peter
17
Boonen, Tim J.
17
Mao, Tiantian
17
Cai, Jun
16
Chlebus, Marcin
16
Gouriéroux, Christian
16
more ...
less ...
Institution
All
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
3
Published in...
All
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
15
Datamining und computational finance : Ergebnisse des 7. Karsruher Ökonometrie-Workshops
1
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
1
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1996 ; Beiträge zum 7. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 11.- 13. Dezember 1996
1
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Operations research proceedings 2010 : selected papers of the annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) at Universität der Bundeswehr München, September 1 - 3, 2010
1
Review of managerial science
1
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less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
20
USB Cologne (EcoSocSci)
2
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1
-
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1
Risikomaße
Huschens, Stefan
-
2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441255
Saved in:
2
Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models
Höse, Steffi
;
Huschens, Stefan
- In:
Review of managerial science
7
(
2013
)
2
,
pp. 99-140
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009717183
Saved in:
3
Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi
;
Huschens, Stefan
- In:
Operations research proceedings 2010 : selected papers …
,
(pp. 111-116)
.
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009270870
Saved in:
4
Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441202
Saved in:
5
Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models
Höse, Steffi
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441203
Saved in:
6
Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss
Höse, Steffi
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441191
Saved in:
7
Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441199
Saved in:
8
Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
;
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 89-114)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720334
Saved in:
9
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan
- In:
Datamining und computational finance : Ergebnisse des …
,
(pp. 29-41)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484225
Saved in:
10
Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001558047
Saved in:
11
Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
;
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
,
(pp. 25-49)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491328
Saved in:
12
Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
;
Locarek-Junge, Hermann
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001467735
Saved in:
13
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802561
Saved in:
14
Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802587
Saved in:
15
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440957
Saved in:
16
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425944
Saved in:
17
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425947
Saved in:
18
Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution
Huschens, Stefan
;
Kurz-Kim, Jeong-Ryeol
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422900
Saved in:
19
Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan
-
1998
-
2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
Saved in:
20
Value-at-Risk-Schlaglichter
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981525
Saved in:
21
Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440918
Saved in:
22
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan
- In:
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …
,
(pp. 615-626)
.
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299010
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