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subject:"Portfolio selection"
~person:"Locarek-Junge, Hermann"
~subject:"Estimation"
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Search: subject_exact:"Theory"
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Theorie
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Theory
28
Deutschland
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Germany
12
Portfolio-Management
12
Risikomaß
10
Risk measure
10
Risiko
7
Risk
7
Aktienoption
6
Bank risk
6
Bankrisiko
6
Estimation theory
6
Messung
6
Schätztheorie
6
Stock option
6
Measurement
5
Neural networks
4
Neuronale Netze
4
Aktie
3
Bank
3
Credit risk
3
Derivat
3
Derivative
3
Kreditrisiko
3
Schätzung
3
Share
3
Statistical method
3
Statistische Methode
3
Bank lending
2
Bankenaufsicht
2
Banking supervision
2
Bewertung
2
Business process management
2
Financial analysis
2
Finanzanalyse
2
Hedging
2
Kreditgeschäft
2
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Type of publication
All
Article
8
Book / Working Paper
4
Type of publication (narrower categories)
All
Aufsatz im Buch
8
Book section
8
Arbeitspapier
4
Graue Literatur
4
Non-commercial literature
4
Working Paper
4
Language
All
German
10
English
2
Author
All
Locarek-Junge, Hermann
Fabozzi, Frank J.
134
Pesaran, M. Hashem
89
Caporale, Guglielmo Maria
86
Gil-Alaña, Luis A.
78
Maurer, Raimond
76
Härdle, Wolfgang
71
Campbell, John Y.
55
Platen, Eckhard
55
Timmermann, Allan
54
Ang, Andrew
52
Hautsch, Nikolaus
52
Satchell, Stephen
50
Lo, Andrew W.
49
Gollier, Christian
48
Guidolin, Massimo
48
Heckman, James J.
48
Engle, Robert F.
47
Uppal, Raman
47
Korn, Ralf
45
Lucas, André
45
Stambaugh, Robert F.
45
Marcellino, Massimiliano
44
Koopman, Siem Jan
43
Mitchell, Olivia S.
42
Blundell, Richard W.
40
Diebold, Francis X.
40
Herwartz, Helmut
40
Post, Thierry
40
Semmler, Willi
39
Li, Duan
38
Markowitz, Harry
38
Engel, Charles
37
Belzil, Christian
36
Acemoglu, Daron
34
Guiso, Luigi
34
Račev, Svetlozar T.
34
Berg, Gerard J. van den
33
Kraft, Holger
33
Pierdzioch, Christian
33
Prigent, Jean-Luc
33
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Institution
All
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
2
Published in...
All
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
4
Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Soft Computing : neuronale Netze, Fuzzy-Systeme und evolutionäre Algorithmen
1
Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : Herausforderungen für das Risk-Management
1
German financial markets and institutions: selected studies
1
Informationssysteme in der Finanzwirtschaft : mit 35 Tabellen
1
Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften : Festschrift für Otto Opitz
1
Operations research proceedings 1999 : selected papers of the Symposium on Operations Research (SOR '99), Magdeburg, September 1 - 3, 1999
1
Operations research proceedings 2000 : selected papers of the Symposium on Operations Research (OR 2000) ; Dresden, September 9 - 12, 2000
1
e-Finance : innovative Problemlösungen für Informationssysteme in der Finanzwirtschaft ; mit 26 Tabellen
1
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ECONIS (ZBW)
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1
The estimation of market risk in portfolios of stocks and stock options
Locarek-Junge, Hermann
;
Prinzler, Ralf
;
Straßberger, Mario
- In:
German financial markets and institutions: selected studies
,
(pp. 171-189)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001705548
Saved in:
2
Die Eignung des Earnings Yield Gap zur Vorhersage von Aktienmarktkorrekturen
Berge, Klaus
;
Locarek-Junge, Hermann
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645387
Saved in:
3
Die Messung des Marktrisikos von Portefeuilles aus Aktien und Aktienoptionen
Locarek-Junge, Hermann
;
Prinzler, Ralf
;
Straßberger, Mario
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001662097
Saved in:
4
Schätzung des Marktrisikos von Portefeuilles aus Aktien und Aktienoptionen
Locarek-Junge, Hermann
;
Prinzler, Ralf
;
Straßberger, Mario
- In:
Operations research proceedings 2000 : selected papers …
,
(pp. 180-187)
.
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001571475
Saved in:
5
Marktpreisrisikoschätzung in Portefeuilles mit nichtlinearen Verlustfunktionen
Locarek-Junge, Hermann
;
Straßberger, Mario
;
Prinzler, Ralf
- In:
e-Finance : innovative Problemlösungen für …
,
(pp. 295-314)
.
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001615205
Saved in:
6
Die Ermittlung von Value-at-Risk-Handelslimiten zur Kontrolle und Steuerung von Marktrisiken bei kontinuierlicher Überprüfung
Locarek-Junge, Hermann
;
Straßberger, Mario
;
Vollbehr, …
- In:
Operations research proceedings 1999 : selected papers …
,
(pp. 317-322)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001481285
Saved in:
7
Mathematische Methoden des Marktrisikomanagements
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften : …
,
(pp. 258-271)
.
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426459
Saved in:
8
Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren
Locarek-Junge, Hermann
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983805
Saved in:
9
Die Beurteilung von Marktrisiken mit künstlichen neuronalen Netzen
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Soft Computing …
,
(pp. 127-144)
.
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001303748
Saved in:
10
Estimating value-at-risk using neural networks
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Informationssysteme in der Finanzwirtschaft : mit 35 …
,
(pp. 385-397)
.
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001303892
Saved in:
11
Risikomessung in Portefeuilles mit Derivaten
Locarek-Junge, Hermann
- In:
Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : …
,
(pp. 199-227)
.
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001304873
Saved in:
12
Value-at-Risk-Schätzung mit Mixture Density Networks
Locarek-Junge, Hermann
;
Prinzler, Ralf
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983807
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