The relationship between the implantation of Information and Communication Technologies (ICT) and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG), agreed at the United Nations is studied using regression models based on indicators on the SDG achievement and on the ICT adoption. The 17...

Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que...

Incluye bibliografía ; This paper presents a procedure to breakdown the forecast function of an ARIMA model in terms of its permenent and transitory components. The result throws some ligth on the structure of ARIMA models and its interpretarion proves useful in economic terms. Indeed, the...

El trabajo se centra en la estimacion de valores ausentes en series generadas por modelos ARIMA en general no estacionarios. Primero, se considera la estructura del filtro de interpolacion optimo, usando la funciones de autocorrelacion dual o inversa, y se analiza la relacion con el problema de...

La estimacion optima de valores ausentes en modelos estacionarios ARIMA se realiza tipicamente utilizando el filtro de Kalman para el calculo de la verosimilitud, saltando las observaciones para las que no hay valores, obteniendo los estimadores maximo-verosimiles de los parametros del modelo y...

In this paper we explore, analyse and apply the change-points detection and location procedures to conditional heteroskedastic processes. We focus on processes that have constant conditional mean, but present a dynamic behavior in the conditional variance and which can also be affected by...

En este trabajo se detalla una aplicacion practica de los programas TRAMO y SEATS enfocada al ajuste estacional y a la estimacion del componente tendencia-ciclo. La serie considerada es la serie alemana de volumen de comercio minorista, para la que el Bundesbank, al analizarla con el programa...