Non-linear autoregressive Markov regime-switching models are intuitive. Time-series approaches for the modelling of electricity spot prices are frequently proposed. In this paper, such models are compared with an ordinary linear autoregressive model with regard to their forecast performances....

This book contains full bibliographic information (inclusive keywords) aboutthe literature on Stochastic Orderings and their Applications in the following fields: Choice under Risk, Finance, Inequality, Measurement, Economic Theory, Special Economic Applications, Decision Methodology, Queueing,...

Eine breit gefächerte Einführung in die deskriptive sowie, nach Bereitstellung der notwendigen Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, in einige Verfahren der schliessenden Statistik, nahezu ohne mathematische Beweisführungen. Rezension: Zielgruppe sind hier alle empirischen...

Was ist Statistik? -- Merkmale und Daten -- Auswertung von eindimensionalen Daten -- Konzentrations- und Disparitätsmessung -- Verhältniszahlen, Messzahlen und Indexzahlen -- Auswertung von mehrdimensionalen Daten -- Analyse von Zeitreihen.

Funktionen -- Matrizen und Vektoren -- Folgen und Reihen -- Differenzierbare Funktionen einer Variablen -- Differenzierbare Funktionen mehrerer Variablen -- Optimierung von Funktionen mehrerer Variablen -- Integralrechnung -- Lineare Gleichungen -- Grundbegriffe der linearen Algebra --...