, with evidence from listed firms in Taiwan, pricing options on stocks denominated in different currencies, with theory and … simple model free volatility in a high frequency world, arbitrage-free implied volatility surfaces for options on single … stock futures, the non-uniform pricing effect of employee stock options using quantile regression, nonlinear dynamics and …

Les marches derives ont connu une tres forte expansion ces dernieres annees. Une large variete d'options et de futures … options. Contrairement aux marches organises, les options sur ce marche sont cotees en volatilite implicite. Celle-ci reflete … options traitees sur les marches organises. Le recours a une formule d'evaluation d'options est alors necessaire pour extraire …