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Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance
Ballis-Papanastasiou, Panagiotis - 2016 - [1. Aufl.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011449844
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Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Bußmann, Philip - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454959
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Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012098509
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Marktmikrostruktur und die aktienspezifische Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer aus theoretischer und empirischer Sicht
Mehlhorn, Marc - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011743615
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Jumps and uncertainties in financial markets : applications of Lévy processes and implied volatilities
Stadler, Johannes - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011638660
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Analyse des Anbieterwechsels mit Hidden-Markov-Modellen : empirische Untersuchung im Retail Banking
Lesti, Jürgen - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011335055
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Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen
Uffmann, Christina - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012115141
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Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Uschakow, Sergej - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011714466
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Renditeeigenschaften, Replikationsqualität und Preiseffizienz von Leveraged, Short und Leveraged Short Exchange-Traded Funds
Schmitz, Sebastian B. - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011327479