Abad, Pilar; Benito, Sonia - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, … - 2006
En este trabajo se compara la precisión de diferentes medidas de Valor en Riesgo (VaR) en carteras de renta fija calculadas a partir de diferentes modelos empíricos multifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). Los modelos incluidos en la comparativa son tres: (1)...