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On the realized volatility of the ECX CO2 emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting
Chevallier, Julien; Sévi, Benoît - HAL - 2009
. Finally, the predictive accuracy of the HAR-RV model is tested against GARCH specifications using one-step-ahead forecasts …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008794324
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Correction du biais d'estimation sur les mesures de risque en finance
Héam, Jean-Cyprien - HAL - 2009
Dans le cadre des procédures de backtesting de la Value-at-Risk (VaR), nous proposons une étude de la qualité de la correction de l'effet d'estimation du test de Kupiec (Journal of Derivatives, 1995) fondée sur les travaux de Escansiano et Olmo (2008). Cette étude conduit à apporter une...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008791173
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Sim.DiffProc: A Package for Simulation of Diffusion Processes in R
Boukhetala, Kamal; Guidoum, Arsalane - HAL - 2011
The Sim.DiProc package provides a simulation of diffusion processes and the differences methods of simulation of solutions for stochastic differential equations (SDEs) of the Ito's type, in financial and actuarial modeling and other areas of applications, for example the stochastic modeling and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009328157
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Les transports de marchandises et l'urbanisme : d'une prise en compte législative à la simulation des interactions
Segalou, Erwan; Routhier, Jean-Louis; Durand, Sandrine - HAL - 2002
cohérence vis-à-vis des orientations législatives. Nous terminerons dans un troisième temps par la présentation de simulations d … modèle et de prise en compte des interactions entre transport et urbanisme est renforcée par le développement de simulations … création de centres de distribution urbains. Ces simulations permettent de rendre compte au moins partiellement de la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008788956
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La flexibilité des prix relatifs et la mobilité du travail en Union monétaire
Oudinet, Joël; Mazier, Jacques; Saglio, Sophie - HAL - 2002
capacités de réaction des différents pays européens. Ces simulations montrent que la flexibilité des salaires et de l'emploi, et … des États-Unis découpés en quatre grandes régions d'une taille voisine de celle des grands pays européens. Les simulations …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008791771
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Learning in agent based models
Kirman, Alan - HAL - 2010
This paper examines the process by which agents learn to act in economic environments. Learning is particularly complicated in such situations since the environment is, at least in part, made up of other agents who are also learning. At best, one can hope to obtain analytical results for a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008793565
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KATRINA : EXAMEN DES RAPPORTS D'ENQUÊTE Tome 1, A Failure of Initiative - U.S. House of Representatives
Lagadec, Patrick - HAL - 2007
Le cyclone Katrina a donné lieu, notamment, à trois grandes enquêtes : Chambre des Représentants, Maison-Blanche, Sénat. Nous proposons ici un premier travail sur le rapport de la Chambre des Représentants. Comme précédemment, sur d'autres productions de commissions d'enquête, le...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008793578
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KATRINA: EXAMEN DES RAPPORTS D'ENQUÊTE Tome 2: The Federal Response to Hurricane Katrina - Lessons Learned - The White House
Lagadec, Patrick - HAL - 2007
Le cyclone Katrina a donné lieu, notamment, à trois grandes enquêtes : Chambre des Représentants , Maison-Blanche, Sénat. Nous proposons ici un deuxième travail sur le rapport de la Maison-Blanche. Comme précédemment, sur d'autres productions de commissions d'enquête, le principe est de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008793707
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TWO METHODS TO GENERATE CENTERED DISTRIBUTIONS CONTROLLING SKEWNESS AND KURTOSIS COEFFICIENTS
Treyens, Pierre-Eric - HAL - 2007
estimated, we can re-use them and the computing time of simulations does not suffer from it. On the other hand, for a parametric … simulations. So we understand the importance to provide a method which makes it possible to find the parameters attached to the …
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Les investissements en transports collectifs dans l'agglomération Lyonnaise : simulation des effets et risques financiers
Raux, Charles; Tabourin, Eric - HAL - 1991
L'objet de cette étude, commanditée par la COURLY, est d'une part de fournir aux collectivités locales des éléments d'évaluation des risques financiers encourus dans la mise en œuvre de leur politique de déplacements, d'autre part de proposer des mesures concrètes susceptibles de...
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