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Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio: The case of hedge funds

Auer, Benjamin R.; Schuhmacher, Frank - In: Finance Research Letters 10 (2013) 4, pp. 196-208

As recent research highlights that the Sharpe ratio has a decision theoretic foundation even in the case of asymmetric or fat-tailed excess returns and thus is adequate even for the evaluation of hedge funds, this note provides the first Sharpe ratio based performance analysis of the hedge fund...

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A note on Guo and Xiao's (2016) results on monotonic functions of the Sharpe ratio

Auer, Benjamin R. - In: Finance research letters 24 (2018), pp. 289-290

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Portfolioselektion bei unbekannten Renditemomenten

Breuer, Wolfgang; Schuhmacher, Frank - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 34 (2005) 1, pp. 83-89

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Portfoliooptimierung

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 38 (2009) 5, pp. 679-687

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Handelsstrategien mit Aktienoptionen

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 39 (2010) 3, pp. 356-362

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003943344

Kleinstquadrateschätzung und Rohstoffpreisrisiken

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 40 (2011) 10, pp. 1388-1396

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Normalverteilung, Value-at-Risk und Expected Shortfall

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 41 (2012) 11, pp. 1502-1509

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Zeitwert des Geldes

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 42 (2013) 1, pp. 75-81

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Momente, zentrale Momente, partielle Momente und Fonds-Performance

Schuhmacher, Frank; Auer, Benjamin R. - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 43 (2014) 5, pp. 672-677

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Performance hypothesis testing with the sharpe ratio : the case of hedge funds

Auer, Benjamin R.; Schuhmacher, Frank - In: Finance research letters 10 (2013) 4, pp. 196-208

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