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En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de corrientes financieras contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuros. En el régimen propuesto, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de...
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En este artículo se estudian los principales determinantes de la inversión extranjera en México por medio de un análisis de causalidad con técnicas econométricas. Se introduce un indicador adecuado del riesgo país y se realizan pruebas de raíz unitaria en las variables del modelo....
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