Mao, Hong; Ostaszewski, Krzysztof M. - In: German Risk and Insurance Review (GRIR) 4 (2008) 2, pp. 27-52
In der vorliegenden Studie wird das Pricing aktiengebundener Lebensversicherungen mit Mindestgarantiezins in einem Gleichgewichtsmodell untersucht. Dazu werden Modelle zur Berechnung der Default-Option und der Ausfallwahrscheinlichkeiten eingeführt. Die Modelle binden Angebot- und...
