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Nonlinear error correction modeling in German interest rates
Brannolte, Cord; Hansen, Gerd; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (1999) 3/4, pp. 271-283
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001451366
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Unterschiedliche Volatilitätsregime am deutschen Rentenmarkt
Herwartz, Helmut; Reimers, Hans-Eggert - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (1999) 3/4, pp. 375-392
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001451400
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Ein alternativer Indikator der deutschen Geldpolitik : Untersuchung im Rahmen eines strukturellen VAR-Modells
Jennes, Barbara - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 221 (2001) 4, pp. 371-393
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598428
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Combining survey forecasts and time series models : the case of the Euribor
Krüger, Fabian; Mokinski, Frieder; Pohlmeier, Winfried - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 231 (2011) 1, pp. 63-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008902890
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Multiple comparisons and joint significance in panel unit root testing with evidence on international interest rate linkage
Hassler, Uwe; Werkmann, Verena - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 234 (2014) 1, pp. 23-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010232366
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The interest rate pass-through in German banking groups
Nehls, Hiltrud - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 226 (2006) 4, pp. 463-479
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003362656
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Lifetime cost of living and effective prices : theory and evidence for Germany
Tödter, Karl-Heinz; Ziebarth, Gerhard - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 241 (2021) 1, pp. 29-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012437524
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The macroeconomic determinants of house prices and rents
Shida, Jakob - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 242 (2022) 1, pp. 39-86
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013161911