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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
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Can VAR models capture regime shifts in asset returns? : a long-horizon strategic asset allocation perspective
Guidolin, Massimo; Hyde, Stuart - In: Journal of banking & finance 36 (2012) 3, pp. 695-716
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009540509