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~isPartOf:"Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft"
~isPartOf:"Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft"
~person:"Albrecht, Peter"
~person:"Mandl, Jochen"
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Albrecht, Peter
Mandl, Jochen
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Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung
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Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft : Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
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Risiko, Versicherung, Markt : Festschrift für Walter Karten zur Vollendung des 60. Lebensjahres
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Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag
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Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte
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1
Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen
Albrecht, Peter
-
2001
Die klassische, von Markowitz entwickelte, Portfoliotheorie basiert auf spezifischen Risikomaßen, der Renditevarianz bzw. der Renditestandardabweichung. Diese Risikomaße messen primär die Volatilität der Renditeentwicklung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842338
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2
A data-analytic examination of the risk in hedge funds returns : the g- and h-distribution
Mandl, Jochen
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003785165
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3
Quantile maximizing safety-first investors : separation, performance measurement and capital market equilibrium
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578723
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4
Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578725
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5
Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903635
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6
Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903640
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