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Se utiliza el método de descomposición estructural de las series de tiempo para estimar, por la vía del filtro de Kalman, los componentes no observados de la inflación anual en Colombia en el período 1989.12 - 1998.8. La evidencia sugiere que, en un ambiente univariado, la inflación...
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Al finalizar la década anterior la actividad real en Colombia experimentó la más aguda recesión de los últimos 50 años. Para explicar este fenómeno, postulamos un modelo VAR estructural no-triangular que describe la dinámica de la producción, los precios, el desempleo y los salarios...
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