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L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatilité intrajournalière du taux de change Deutsche Mark-dollar
Boubel, Aurélie; Laurent, Sébastien; Lecourt, Christelle - In: Revue économique 52 (2001) 2, pp. 353-370
In this paper, we investigate the impact of monetary policy signals stemming from the Bundesbank Council and the FOMC on the intradaily Deutsche Mark-dollar volatility (five minutes frequency). For that, we estimate an AR(1)-GARCH(1,1) model, which integrates a polynomials structure depending on...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008578460
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La persistance des chocs de volatilité sur le marché des changes s'est-elle modifée depuis le debut des annees 1980 ?
Laurent, Sébastien; Beine, Michel - In: Revue économique n° 51 (2000) 3, pp. 703-711
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008803333
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Conference présidentielle - La persistance des chocs de volatilité sur le marché des changes s'est-elle modifiée depuis le début des années 1980 ?
Beine, Michel; Laurent, Sébastien - In: Revue économique 51 (2000) 3, pp. 703-712
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007921748
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AVANT-PROPOS - Politique monétaire et régimes de change - L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatibilité intra-journalière du taux de change Deutsche Mark-dollar
Boubel, Aurélie; Laurent, Sébastien; Lecourt, Christelle - In: Revue économique 52 (2001) 2, pp. 353-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007971296