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CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich : Rating von CDO-Tranchen
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer; Schropp, Hans-Jochen - In: Risiko-Manager (2008) 22, pp. 1,8-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003770221
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Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle : Berücksichtigung der Risikoeigenschaften von CDO-Tranchen mit Hilfe der Bond-Repräsentation
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer - In: Risiko-Manager (2011) 1, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008778766
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Mehrjährige makroökonomische Stresstests : ein ökonometrischer Ansatz ; Stressszenarien im Bankenportfolio
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 9, pp. 1,8-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003691460
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Spekulation oder Diversifikation? : strukturierte Kreditverbriefungen
Hamerle, Alfred; Schropp, Hans-Jochen - In: Risiko-Manager (2010) 20, pp. 1,10-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008660050
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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560