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Optional Decomposition and Lagrange Multipliers
Föllmer, H.; Kabanov, Y. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794908
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On Ito's formula for multidimensional Brownian motion
Föllmer, H.; Protter, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005794944
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Optional decompositions under constraints
Föllmer, H.; Kramkov, D. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005795010
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Convergence of locally and globally interacting Markov chains
Föllmer, H.; Horst, U. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005795143
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Convex measures of risk and trading constraints
Föllmer, H.; Schied, A. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796203
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On weak Brownian motions of arbitrary order
Föllmer, H.; Wu, C.; Yor, M. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796227
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Quantile Hedging
Föllmer, H.; Leukert, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796249
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Canonical decomposition of linear transformations of two independent Brownian motions
Föllmer, H.; Wu, C.; Yor, M. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005796310
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Efficient Hedging: Cost versus Shortfall Risk
Föllmer, H.; Leukert, P. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838321
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Probabilistic Aspects of Financial Risk
Föllmer, H. - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005838334