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Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Herrmann, Frank - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration...

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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Gregoriou, Greg N. (ed.); Pascalau, Razvan (ed.) - 2011

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets

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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

Fricke, Jens (contributor) - 2006

Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...

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Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models

Repplinger, Detlef (contributor); Fandel, G. (contributor); … - 2008

-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as … between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a …

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The Political Economy of Fiscal Policy : Public Deficits, Volatility, and Growth

Woo, Jaejoon - 2006

deficit or volatility problems, while others do not? What factors are most important in explaining cross-country variation in …

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Artificial Market Experiments with the U-Mart System

Shiozawa, Yoshinori - 2008

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Managing VUCA Through Integrative Self-Management : How to Cope with Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity in Organizational Behavior

Nandram, Sharda S. (ed.); Bindlish, Puneet K. (ed.) - 2017

In this book, experts discuss whether volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) represent a challenge or … from East and West, to develop integrative self-management theory and practice; provides direction to support an … Theory of Karma to Make Boundary Judgements in Systemic Interventions -- Rediscovering Transcendence Behind VUCA and …

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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet

Stoklossa, Harald - 2010

DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...

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Derivate im Portfoliomanagement

Bossert, Thomas - 2017

Finanzmathematische Grundlagen -- Eigenschaften und Bewertung von Derivaten -- Der Einsatz von Derivaten -- Hedging mit Derivaten -- Derivate zur Optimierung der Performance -- Risikosteuerung -- Besondere Herausforderungen beim Derivateeinsatz -- Derivate als Informationsquelle.

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Applied Quantitative Finance : Theory and Computational Tools

Härdle, Wolfgang - 2002

problems in quantitative finance. The combination of practice and theory supported by computational tools is reflected in the …, practitioners access to new methods for their applications. The e-book design of the text links theory and computational tools in an …

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