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Portfolio Construction, Measurement, and Efficiency : Essays in Honor of Jack Treynor

Guerard, Jr., John B. (ed.) - 2017

for International Mutual Funds -- Ch 16 Forecasting Implied Volatilities for Options on Index Futures -- Ch 17 The Swiss …

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Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Herrmann, Frank - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration...

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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

Fricke, Jens (contributor) - 2006

Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von...

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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Roccioletti, Simona - 2016 - 1st ed. 2016

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected...

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Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models : Theory and Applications

Ardia, David (contributor) - 2008

This book presents methodologies for the Bayesian estimation of GARCH models and their application to financial risk … paradigm for inference. The next three chapters describe the estimation of the GARCH model with Normal innovations and the … between individuals can be substantial in terms of regulatory capital. The last chapter proposes the estimation of a Markov …

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Einfluss der Unternehmensabspaltung auf den Shareholder-Value : Eine Analyse der Excess-Return-Determinanten von Spin-off-Transaktionen

Ellgering, David - 2017

Ablauf der Spin-off-Transaktion und rechtliche Rahmenbedingungen -- Shareholder-Value-Orientierung börsennotierter Unternehmen -- Die Überrendite als Indikator des Investors -- Wahl des Benchmark-Index.

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The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index : Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability

Auinger, Florian - 2015

Risk and Emotions -- Financial Market Volatility -- Behavioural Finance -- VIX Index. … future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant …. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions …

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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet

Stoklossa, Harald - 2010

DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN...

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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System

Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016

Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …. Contents • Integrated Volatility • Zero-inflated Data Generation Processes • Algorithmic Text Forecasting Target Groups …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring …

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Rechnungswesenbasierte Verfahren der Aktienbewertung : Theoretische und empirische Untersuchung des Residualgewinnmodells

Koch, Joachim - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Modellen entwickelt, um den Wert von Aktien zu berechnen. Neben herkömmlichen Bewertungsmultiplikatoren werden in der Theorie und Praxis vorwiegend zahlungsstrombasierte Bewertungsmodelle verwendet. Aktienbewertungsmodelle, die auf Größen des...

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