Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi … zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum … Kreditderivate-Marktes ist der Credit Default Swap. Eva Wagner stellt den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) dem …

Innenrevision von Banken oder Industrieunternehmen Die Autorin Prof. Dr. Susanne Kruse ist Professorin für Derivative …

Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are … volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant … Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate …

die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit …

between the bond price dynamics and the subordinated stochastic volatility process, whereas Random Field models allow for a …A major theme of this book is the development of a consistent unified model framework for the evaluation of bond …-arbitrage relations through the correlation structure of interest rates. Therefore, unspanned stochastic volatility (USV) as well as …