Showing 1 - 7 of 7
Bootstrapping technique. Firstly we use the Box-Cox transformation to obtain a best model and we use also the test of cointegration …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015241643
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت سلسلة عائد المؤشر العام لسوق الدار البيضاء مستقلة فيما بينها وتتبع السير العشوائي، حيث قمنا بتقدير مدى انحراف سلسلة مؤشر...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015254749
seem integrated of same order. We use the Granger causality, Engle-Granger and Johensen cointegration tests to detect the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015254776
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت سلسلة عائد المؤشر العام لسوق الدار البيضاء مستقلة فيما بينها وتتبع السير العشوائي، حيث قمنا بتقدير مدى انحراف سلسلة مؤشر...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015254782
Bootstrapping technique. Firstly we use the Box-Cox transformation to obtain a best model and we use also the test of cointegration …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015257056
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000536471
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009259294