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Robuste Ratingverfahren : zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Oelerich, Andreas - 2005 - 1. Aufl.
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Robuste Ratingverfahren : Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Oelerich, Andreas - 2005
1. Einleitung -- 1.1 Motivation und Ziele -- 1.2 Gang der Arbeit -- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings -- 2.1 Einleitung -- 2.2 Definition eines Ratings -- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings -- 2.4 Funktionen des Ratings -- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft -- 3.1 Einleitung -- 3.2...
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Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle : die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen
Cronjäger, Anke - 1996
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Metody kwartalnych prognoz produktu krajowego brutto na podstawie statystycznych analiz szeregów czasowych : (metody ekonometryczne)
Kudrycka, Izabella; Radziukiewicz, Małgorzata - 1995
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Prognosen bei AR-Prozessen mit Ausreißern
Elsebach-Schwartz, Regina - 1993
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Computergestützte Zeitreihenprognose mit linear-rekursiven Modellen
Bagus, Erich - 1994 - 1. Aufl
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Anwendungsmöglichkeiten chaostheoretischer Verfahren bei der Analyse ökonomischer Prozesse
Müller, Hansjörg - 1996
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Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung
Marx, Stefan - 1996
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