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Integrating new asset classes into an asset allocation framework using scenario methodologies in the case of microfinance
Becker, Philipp M. - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008702056
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Portfolioallokation : Einbezug verschiedener Assetklassen
Herz, Christian; Neunert, Daniela; Will, Sebastian; … - 2012
Die Stabilität der Europäischen Währungsunion ist durch die derzeit angespannte Haushaltslage und den hohen Verschuldungsgrad einiger Mitgliedstaaten in Frage gestellt. Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener (Krisen-)Szenarien auf das Portfolio eines durchschnittlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009502559
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Strategische Asset-Allokation aus Sicht des privaten Kapitalanlegers
Walther, Ursula - 2002
goals, his risk tolerance and maybe further restrictions. Formal portfolio selection models can support the allocation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305678
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Strategische Asset-Allokation aus Sicht des privaten Kapitalanlegers
Walther, Ursula - 2002
goals, his risk tolerance and maybe further restrictions. Formal portfolio selection models can support the allocation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010513705
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Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?
Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor; Krapp, Michael - In: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale …, (pp. 3-14). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003236822
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Zur Ethik der Externalisierung von Risiken
Brodbeck, Karl-Heinz - In: Der Preis des Risikos, (pp. 99-124). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003736465
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung: Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und eine...
Dannenberg, Henry - 2009
For credit risk assessment, probability of default and correlation have to be estimated simultaneously. However, these … how many periods should be available for assessing credit risk taking account of estimation uncertainty if bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010267037
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Schätzunsicherheit oder Korrelation, Welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
Dannenberg, Henry - 2007
which include estimation uncertainty but ignore default correlation might estimate the real credit risk more correctly than …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010269918
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Sicherheits-orientiertes Portfoliomanagement
Müller, Sebastian; Müller, Gerhard - 2005
Ende der 90er Jahre schien eine intensive Auswahl der Investments kaum notwendig, da fast jede Aktienanlage deutliche Kursgewinne versprach. Nach dem jähen Absturz an den Börsen haben die Anleger einen beträchtlichen Teil ihres Aktienvermögens verloren. Damit rücken wieder verstärkt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297049