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Risikofaktoren und Korrelatioen für Bonitätsveränderungen
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 3, pp. 199-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001756125
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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und "Risiko2"
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Die Unternehmung : Swiss journal of business research … 59 (2005) 6, pp. 535-546
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003226820
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Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003228299
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Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?
Blochwitz, Stefan; Hamerle, Alfred; Hohl, Stefan; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1275-1278
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002432321
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Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408256