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Optimale marktorientierte Banksteuerung mit risikoadjustierten Performancemaßen auf Basis des Value-at-Risk
Völker, Jörg - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001546744
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Risikomessung, Risikomaße und Value-at-Risk
Kürsten, Wolfgang; Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 33 (2004) 2, pp. 202-207
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001926253
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Value-at-Risk: eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements
Wilkens, Marco; Völker, Jörg - In: Risikomanagement, (pp. 413-442). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598739
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Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des "Conditional Value-at-Risk"
Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 61 (2009) 4, pp. 358-381
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844609
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ZP-Stichwort: Value at Risk
Wilkens, Marco; Völker, Jörg - In: Zeitschrift für Planung : ZP 11 (2000) 3, pp. 353-358
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001531111
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Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"
Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760778
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Finanzwirtschaftliche Information, Anreizgestaltung und Kontrolle
Fandel, Günter (ed.); Rudolph, Bernd (ed.);  … - 2004
Empirische Analyse der Kreditportfoliozusammensetzung deutscher Bankengruppen Einsatzmöglichkeiten virtueller Börsen in der Marktforschung Team-Entlohnung: Vergütungsstruktur und Implikationen für die Organisationsgestaltung Empirische Analyse der Rangkorrelationen zwischen verschiedenen...
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