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Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility : with 29 tables
Hafner, Christian M. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965598
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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
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ADRENALIN : a distributed realtime environment for the intraday analysis of financial markets
Schnidrig, Remo - 1998 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675153
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Strukturstabilität in Cointegrationsbeziehungen
Hansen, Gerd - In: Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik …, (pp. 193-214). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323998
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Statistische Modellierung von Volatilitäten
Lütkepohl, Helmut - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 81 (1997) 1, pp. 62-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217275
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Besteht Long Memory in Devisenkursen? : Eine semiparametrische Analyse
Barth, Wolfgang; Bomsdorf, Eckart - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 81 (1997) 2, pp. 158-175
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220250
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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
Elsner, Jürgen - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000927877
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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
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Evidenzbasierte Planung - Fallstudienbezogene Analyse dynamischer Wirkungsbeziehungen
Batzlen, Stefan - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010510953