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Theorie, Implementation und Evaluation bayesianischer Strukturkomponentenmodelle
Kalinowski, Christoph - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511157
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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
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Genetic learning as an explanation of stylized facts of foreign exchange markets
Lux, Thomas; Schornstein, Sascha - 2002
This paper revisits the Kareken-Wallace model of exchange rate formation in a two-country overlapping generations world. Following the seminal paper by Arifovic (Journal of Political Economy, 104, 1996, 510 - 541) we investigate a dynamic version of the model in which agents' decision rules are...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001739289
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Einsatz künstlicher neuronaler Netze zur Extra- und Interpolation von Zeitreihen
Neunteufel, Marta G.; Binder, Josef - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433057
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Theoretische Kenngrössenberechnung bei ARMA-Modellen unter besonderer Anwendung des Dualitätsprinzips
Mohr, Walter; Rudl, Jan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000885738
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Kointegration und Granger-Kausalität : empirische Analysen der tariflichen Einkommen in der Bundesrepublik Deutschland
Lob, Matthias - 1994 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000887949
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Das Theorem der Kaufkraftparität : eine empirische Betrachtung unter dem Aspekt neuerer Verfahren der Zeitreihenanalyse
Holzer, Stefan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000890796
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Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken
Hehn, Elisabeth - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893910
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Zur Interpretation von Lagverteilungen
Shi, Gang; Laven, Gerhard - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000896649