Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...

Dieser Beitrag beinhaltet eine modifizierte Fassung des Vortrags, der anlässlich der Verteidigung der Dissertation des Autors an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am 18. November 2010 gehalten wurde. Das Diskussionspapier vermittelt einen thesenhaften Überblick über den...